Método de Montecarlo

Es una técnica de selección de números aleatorios a través de una o más distribuciones de probabilidad, para utilizarlas en una simulación

Características

• No es determinista o estático numérico o estacastico

Se trata de crear un universo teórico regido completamente por una ley de probabilidad que se supone conocida o adecuada. Posteriormente se obtiene una muestra aleatoria mediante un secesión de números aleatorios.

Faces

1. Representar la función de distribución de probabilidad F(x) de la variable o variables del modelo de simulación.
2. Elegir los números aleatorios comprendidos entre 0 y 1, mediante una tabla, generador, ramdom, etc.
3. Relacionar los números aleatorios con los intervalos de probabilidad que provee la función de distribución.

Distribución de frecuencias

Frecuencia absoluta (ni)  (también llamada FO)

El número de veces que se repite cada valor o dato de la variable

Frecuencia relativa (fi)

Es la frecuencia absoluta dividida por el número de datos(N). 

N = Sumatoria de ni

La sumatoria de los todos los fi tiene que dar 1

Frecuencia

Frecuencia absoluta acumulada(Ni)

Es el numero de datos que hay igual al considerado(ni) o inferiores a él es decir la sumatoria del ni actual y los anteriores si existen.

Frecuencia relativa acumulada(Fi)

Es la sumatoria del fi actual mas los anteriores si existen.

Tabla de frecuencias